Оценка резервов и требования по капиталу в страховании жизни, групповое и медицинское страхование

Курс 4Б актуарной программы Ассоциации — резервы, капитал и финансовая отчётность страховщика жизни, а также групповое и медицинское страхование на профессиональном уровне. Курс охватывает методы оценки резервов и гарантий, требования к капиталу и платёжеспособность, управление активами и обязательствами, участие в прибыли, МСФО 17, анализ опыта, резервирование групповых и медицинских убытков, перестрахование жизни и здоровья, профессиональные стандарты и актуарную коммуникацию.

Программа курса

1. Методы оценки резервов в страховании жизни — нетто- и брутто-резерв, базисы оценки, отрицательные резервы, пол выкупной суммы.
2. Резервирование опций и гарантий — гарантия ставки, аннуитетная гарантия, внутренняя и временная стоимость опции.
3. Требования к капиталу и риск-профиль — шоковые сценарии, агрегация с корреляциями, риск-аппетит.
4. Управление активами и обязательствами — дюрация с учётом дожития, дюрационный разрыв, иммунизация.
5. Платёжеспособность и достаточность капитала — уровни капитала, коэффициент покрытия, собственная оценка рисков, прогноз на 3 года.
6. Договоры с участием в прибыли и распределение прибыли — источники прибыли, бонусы, метод вклада.
7. Финансовая отчётность и МСФО 17: введение — денежные потоки, рисковая поправка, маржа за услуги, обременительные договоры.
8. Анализ опыта и обновление допущений — факт к ожиданию, значимость, анализ прибыли по источникам.
9. Групповое страхование жизни и инвалидности — резерв по выплатам инвалидности, IBNR, тариф продления.
10. Медицинское страхование: андеррайтинг и ценообразование — возрастно-половые коэффициенты, тренд, пересмотр тарифа.
11. Резервирование медицинских убытков — коэффициенты завершённости, метод на застрахованного в месяц.
12. Перестрахование жизни и здоровья — перестрахование по премии за риск, сострахование, катастрофическое покрытие.
13. Профессионализм, качество данных и актуарная коммуникация — сверки, существенность, отчёт актуария, этика.

К каждому уроку — конспект с таблицей обозначений, решённым примером и самостоятельными задачами, тест к уроку. Итоговый тест курса — 45 заданий, включая комплексные кейсы, сертификат ASAB.

Продолжительность: 13 видеоуроков, 3 ч 10 мин видео + тесты к урокам и итоговый тест.