Эконометрикалық модельдеу негізінде актуарлық бағалау параметрлерін макроэкономикалық болжау

Қауымдастықтың актуарлық бағдарламасының 5Б-курсы — актуарий макроэкономикалық жорамалдарды: инфляцияны, жалақының өсуін, мөлшерлемелер мен кірістілікті негіздейтін эконометрикалық әдістер. Курс сызықтық регрессия мен болжаудан лагтары бар модельдерге, сызықтық емес модельдер мен максималды шындыққа ұқсастық әдісіне, теңдеулер жүйелеріне, уақыттық қатарларды талдауға, модельдерді тарихи деректерде тексеруге және актуарлық макропараметрлердің келісілген жиынтығын құруға дейін жетелейді. Кешенді эконометрикалық жобамен аяқталады.

Курс бағдарламасы

1. Сызықтық регрессия: спецификация және бағалау — ең кіші квадраттар әдісі, стандартты қателер, детерминация коэффициенті.
2. Бір теңдеулі модельдермен болжау — нүктелік және интервалдық болжам, шартты болжам, дәлдік өлшемдері.
3. Үлестірілген лагы бар модельдер — Койк моделі, бейімделгіш күтулер, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мультипликатор.
4. Сызықтық емес модельдер және максималды шындыққа ұқсастық — логарифмдік модельдер, шарттарды бұзудың логистикалық моделі.
5. Бір мезгілдегі теңдеулер жүйелері — эндогендік, сәйкестендіру, екі қадамды ең кіші квадраттар әдісі.
6. Уақыттық қатарларды тегістеу және экстраполяциялау — тренд, жылжымалы орташалар, экспоненциалдық тегістеу, маусымдылық.
7. Стационарлық және стохастикалық уақыттық қатарлар — авторегрессия, бірлік түбір, жалған регрессия.
8. Модельді тексеру және тарихи деректерде тестілеу — іріктемеден тыс болжам, Чоу тесті, қалдықтарды талдау, модельдерді басқару.
9. Актуарлық макропараметрлер — Фишер теңдеуі, жорамалдардың келісімділігі, кірістілік қисығы және шекті форвардтық мөлшерлеме.
10. Кешенді эконометрикалық жоба — деректерден болжамға дейін және оны зейнетақыны бағалауда қолдану.

Әр сабаққа — белгілеулер кестесі, шешілген мысал және өз бетінше орындалатын есептер бар конспект, сабаққа тест. Курстың қорытынды тесті — екі шағын жобаны қоса алғанда 40 тапсырма, ASAB сертификаты.

Ұзақтығы: 10 бейнесабақ, 2 сағ 33 мин бейне + сабақтарға тесттер және қорытынды тест.