Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни

Первый расчётный курс актуарной программы Ассоциации для специалистов страховых компаний и брокеров. Курс соединяет теорию процента со случайной продолжительностью жизни: от уравнения стоимости и аннуитетов — к таблицам смертности, страховым аннуитетам, страхованию одной и нескольких жизней и пенсионной математике. Глубина соответствует международным программам актуарного образования; все расчёты показаны пошагово и проверены.

Программа курса

1. Процентные ставки и уравнение стоимости — эффективная и номинальная ставка, дисконт, сила процента, поиск неизвестного платежа, срока и ставки.
2. Финансовые аннуитеты — постнумерандо и пренумерандо, отложенные и возрастающие аннуитеты, бессрочная рента, внутренняя норма доходности.
3. Займы и графики погашения — остаток долга двумя методами, график платежей, фонд погашения, досрочное погашение.
4. Долговые ценные бумаги, доходность, дюрация и выпуклость — цена облигации, дюрация, выпуклость, иммунизация Редингтона.
5. Модели продолжительности жизни и таблицы смертности — функция выживания, сила смертности, законы Гомпертца и Мейкхама, ожидаемая продолжительность жизни.
6. Страховые аннуитеты — пожизненные, временные и отложенные аннуитеты, коммутационные функции, выплаты несколько раз в год.
7. Страхование жизни одного лица — пожизненное, срочное и смешанное страхование, нетто-премия, нетто-резерв.
8. Совместное страхование нескольких жизней — статус совместной жизни и последнего выжившего, пенсия пережившему супругу.
9. Пенсионная математика: базовый уровень — схемы с установленными выплатами и взносами, коэффициент замещения, пенсионное обязательство.

К каждому уроку — конспект с таблицей обозначений, решённым примером и самостоятельными задачами, тест к уроку. Итоговый тест курса — 25 вопросов и 10 расчётных задач, сертификат ASAB.

Продолжительность: 9 видеоуроков, 2 ч 17 мин видео + тесты к урокам и итоговый тест.