Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни
Урок 1. Процентные ставки и уравнение стоимости
Это бесплатный урок. Остальные уроки откроются после записи на курс.
Первый урок курса: процентная ставка как связь между суммами в разные моменты времени и уравнение стоимости как основа всех финансово-актуарных расчётов. Урок углубляет материал курса «Основы актуарной математики»: от отдельных обозначений — к единой модели и решению задач.
- простые и сложные проценты: когда какая модель даёт больше и где применяется;
- эквивалентные ставки: эффективная i, номинальная j^(m), ставка дисконта d и d^(m), сила процента δ;
- накопленная и приведённая стоимость, выбор даты сравнения;
- уравнение стоимости: поиск неизвестного платежа, срока и ставки, правило 72;
- переменная сила процента: a(t) = exp(∫δ_s ds);
- интерпретация результата, чувствительность к ставке ±10% и ограничения модели;
- контрольная задача с пошаговым решением.
Посмотрите видео полностью — после этого откроется тест к уроку. Конспект можно открыть или скачать ниже.
Материалы урока
-
📎 Конспект урока 1.pdf 674 КБ
Конспект доступен только для просмотра на странице урока.
🔒 Сдайте тест или задание этого урока, чтобы перейти дальше