Theory of Interest Rates and Stochastic Processes in Life Insurance
Lesson 1. Interest rates and the equation of value
This is a free lesson. The other lessons unlock after you enroll in the course.
Первый урок курса: процентная ставка как связь между суммами в разные моменты времени и уравнение стоимости как основа всех финансово-актуарных расчётов. Урок углубляет материал курса «Основы актуарной математики»: от отдельных обозначений — к единой модели и решению задач.
- простые и сложные проценты: когда какая модель даёт больше и где применяется;
- эквивалентные ставки: эффективная i, номинальная j^(m), ставка дисконта d и d^(m), сила процента δ;
- накопленная и приведённая стоимость, выбор даты сравнения;
- уравнение стоимости: поиск неизвестного платежа, срока и ставки, правило 72;
- переменная сила процента: a(t) = exp(∫δ_s ds);
- интерпретация результата, чувствительность к ставке ±10% и ограничения модели;
- контрольная задача с пошаговым решением.
Посмотрите видео полностью — после этого откроется тест к уроку. Конспект можно открыть или скачать ниже.
Lesson materials
-
📎 Конспект урока 1.pdf 674 КБ
The notes can only be viewed on the lesson page.
🔒 Pass this lesson's test or assignment to continue