Пайыздық мөлшерлемелер және өмірді сақтандырудағы кездейсоқ процестер теориясы
1-сабақ. Пайыздық мөлшерлемелер және құн теңдеуі
Бұл тегін сабақ. Қалған сабақтар курсқа жазылғаннан кейін ашылады.
Первый урок курса: процентная ставка как связь между суммами в разные моменты времени и уравнение стоимости как основа всех финансово-актуарных расчётов. Урок углубляет материал курса «Основы актуарной математики»: от отдельных обозначений — к единой модели и решению задач.
- простые и сложные проценты: когда какая модель даёт больше и где применяется;
- эквивалентные ставки: эффективная i, номинальная j^(m), ставка дисконта d и d^(m), сила процента δ;
- накопленная и приведённая стоимость, выбор даты сравнения;
- уравнение стоимости: поиск неизвестного платежа, срока и ставки, правило 72;
- переменная сила процента: a(t) = exp(∫δ_s ds);
- интерпретация результата, чувствительность к ставке ±10% и ограничения модели;
- контрольная задача с пошаговым решением.
Посмотрите видео полностью — после этого откроется тест к уроку. Конспект можно открыть или скачать ниже.
Сабақ материалдары
-
📎 Конспект урока 1.pdf 674 КБ
Конспектіні тек сабақ бетінде қарауға болады.
🔒 Әрі қарай өту үшін осы сабақтың тестін немесе тапсырмасын тапсырыңыз