Общее страхование и перестрахование: тарифы, резервы, перестраховочные программы

Курс 3Б актуарной программы Ассоциации — прикладная работа актуария в общем страховании: тарифы, резервы убытков и перестраховочные программы. Курс проводит от данных и фундаментального уравнения тарифа через тренды, классификацию риска и обобщённые линейные модели — к треугольникам развития, методам Chain-Ladder и Борнхюттера — Фергюсона, неопределённости резервов и проектированию перестрахования. Завершается комплексным кейсом, который выполняется в электронной таблице.

Программа курса

1. Данные и базы риска в тарифообразовании — экспозиция, подписанная и заработанная премия, годы происшествия и календарные годы.
2. Фундаментальное уравнение тарифа — метод чистой премии и метод коэффициента убыточности, индикатор изменения тарифа.
3. Тренды, развитие убытков и премия на текущем уровне тарифов — экспоненциальный тренд, метод параллелограмма.
4. Классификация риска и дифференциация тарифов — факторы риска, относительности, метод минимального смещения.
5. Обобщённые линейные модели для тарифов — Пуассон, гамма, Твиди, экспозиция в смещении, значимость факторов.
6. Структура данных для резервирования — треугольники оплаченных и понесённых убытков, диагностика.
7. Метод развития убытков (Chain-Ladder) — коэффициенты развития, хвост, окончательные убытки и резерв.
8. Метод ожидаемой убыточности и метод Борнхюттера — Фергюсона — выбор метода по году происшествия.
9. Метод частоты и тяжести и специальные методы резервов — средний неоплаченный, расходы на урегулирование, регресс.
10. Неопределённость резервов и диапазоны — модель Мака, бутстреп, рисковая поправка МСФО 17.
11. Виды перестрахования и расчёт денежного потока — эксцедент суммы, слои на риск и на событие, восстановление покрытия.
12. Проектирование перестраховочной программы — удержание, опытный метод и метод экспозиции, выгода для капитала.
13. Комплексный компьютерный кейс — тариф, резерв и перестрахование условной компании в электронной таблице.

К каждому уроку — конспект с таблицей обозначений, решённым примером и самостоятельными задачами, тест к уроку. Итоговый тест курса — 45 заданий, включая задачи на общем наборе данных, сертификат ASAB.

Продолжительность: 13 видеоуроков, 3 ч 16 мин видео + тесты к урокам и итоговый тест.