Актуарные модели и ценообразование в страховании жизни

Курс 4А актуарной программы Ассоциации — как актуарий создаёт и оценивает продукт страхования жизни: от архитектуры продукта и андеррайтинга к модельным точкам, проекции денежных потоков, выбору допущений, ценообразованию по целевой доходности и профит-тесту. Отдельно разобраны расходы и комиссии, налоги и регуляторные ограничения, построение таблиц смертности и множественные декременты. Курс завершается комплексным кейсом ценообразования.

Программа курса

1. Рынок и продуктовая архитектура страхования жизни — рисковые, накопительные, аннуитетные и инвестиционные продукты, гарантии, участие в прибыли.
2. Андеррайтинг и факторы смертности и заболеваемости — числовой рейтинг, выборочный период, критические заболевания, цена антиселекции.
3. Модельные точки и проектирование денежных потоков — группировка полисов, полисы в силе, проекция на несколько лет.
4. Актуарные допущения — лучшая оценка, анализ факта к ожиданию, улучшение смертности, чувствительность.
5. Стратегии и методы ценообразования — эквивалентность с нагрузками, премия под целевую маржу, эластичность, перекрёстное субсидирование.
6. Расходы, комиссии и напряжение нового бизнеса — распределение расходов, структура комиссии, потребность в капитале.
7. Анализ и тестирование прибыльности — подпись прибыли, приведённая прибыль, внутренняя норма доходности, стоимость нового бизнеса.
8. Налогообложение и регуляторные ограничения — налог в модели прибыли, ограничения продукта, МСФО 17 и маржа за услуги.
9. Построение и сглаживание таблиц смертности — экспозиция, доверительные интервалы, сглаживание и проверки.
10. Множественные декременты и конкурирующие риски — смерть, расторжение, инвалидность, зависимые вероятности.
11. Комплексный кейс ценообразования — смешанное страхование от допущений до рекомендации правлению.

К каждому уроку — конспект с таблицей обозначений, решённым примером и самостоятельными задачами, тест к уроку. Итоговый тест курса — 40 заданий, включая комплексные кейсы, сертификат ASAB.

Продолжительность: 11 видеоуроков, 2 ч 42 мин видео + тесты к урокам и итоговый тест.