Макроэкономическое прогнозирование параметров актуарной оценки на основе эконометрического моделирования

Курс 5Б актуарной программы Ассоциации — эконометрические методы, с помощью которых актуарий обосновывает макроэкономические допущения: инфляцию, рост зарплат, ставки и доходность. Курс проводит от линейной регрессии и прогнозирования к моделям с лагами, нелинейным моделям и методу максимального правдоподобия, системам уравнений, анализу временных рядов, проверке моделей на истории и построению согласованного набора актуарных макропараметров. Завершается комплексным эконометрическим проектом.

Программа курса

1. Линейная регрессия: спецификация и оценивание — метод наименьших квадратов, стандартные ошибки, коэффициент детерминации.
2. Прогнозирование одноуравненными моделями — точечный и интервальный прогноз, условный прогноз, меры точности.
3. Модели с распределённым лагом — модель Койка, адаптивные ожидания, краткосрочный и долгосрочный мультипликатор.
4. Нелинейные модели и максимальное правдоподобие — логарифмические модели, логистическая модель расторжений.
5. Системы одновременных уравнений — эндогенность, идентификация, двухшаговый метод наименьших квадратов.
6. Сглаживание и экстраполяция временных рядов — тренд, скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, сезонность.
7. Стационарность и стохастические временные ряды — авторегрессия, единичный корень, ложная регрессия.
8. Проверка модели и тестирование на истории — прогноз вне выборки, тест Чоу, анализ остатков, управление моделями.
9. Актуарные макропараметры — уравнение Фишера, согласованность допущений, кривая доходности и предельная форвардная ставка.
10. Комплексный эконометрический проект — от данных до прогноза и его применения в пенсионной оценке.

К каждому уроку — конспект с таблицей обозначений, решённым примером и самостоятельными задачами, тест к уроку. Итоговый тест курса — 40 заданий, включая два мини-проекта, сертификат ASAB.

Продолжительность: 10 видеоуроков, 2 ч 32 мин видео + тесты к урокам и итоговый тест.