Actuarial Models and Pricing in Life Insurance
Lesson 1. The life insurance market and product architecture
This is a free lesson. The other lessons unlock after you enroll in the course.
Первый урок курса: актуарное моделирование начинается с конструкции продукта — что обещано клиенту, какие в нём гарантии и опции, кто несёт инвестиционный риск и сколько стоит продажа.
- четыре семейства продуктов: рисковые, накопительные, аннуитетные и инвестиционные (unit-linked — с паями фонда);
- карта выплат: PV(B) = S_D·A¹_{x:n} + S_E·ₙEₓ + R·ₙ|äₓ — продукт как сумма блоков смерти, дожития и ренты;
- участие в прибыли: B_t = α·(r_t − i_g)·V_t и асимметрия гарантии доходности;
- опции клиента: выкуп, оплаченный полис, гарантированная страхуемость; райдеры;
- каналы продаж и их влияние на брутто-премию и удержание договоров;
- спецификация продукта и реестр рисков, диагностическая задача с решением.
Посмотрите видео полностью — после этого откроется тест к уроку. Конспект можно открыть или скачать ниже.
Lesson materials
-
📎 Конспект урока 1.pdf 710 КБ
The notes can only be viewed on the lesson page.
🔒 Pass this lesson's test or assignment to continue