Actuarial Models in General Insurance
Lesson 1. Utility theory and insurance economics
This is a free lesson. The other lessons unlock after you enroll in the course.
Первый урок курса: почему агент, не склонный к риску, платит за полис больше ожидаемого убытка, как измерить неприятие риска числом и где лежит взаимовыгодная цена страхования.
- функция полезности, вогнутость и неравенство Йенсена, ожидаемая полезность и безрисковый эквивалент;
- коэффициент абсолютного неприятия риска r(W) = −u″(W)/u′(W) и приближение Эрроу–Пратта;
- экспоненциальная, логарифмическая и квадратичная полезность;
- максимальная премия страхователя G_max = ln M_X(α)/α и минимальная премия страховщика, зона сделки;
- идея теоремы Эрроу: почему франшиза (стоп-лосс) лучше доли участия при одинаковой цене;
- принципы расчёта премии: ожидаемого значения, дисперсии, стандартного отклонения, экспоненциальный;
- ограничения модели и диагностическая задача с пошаговым решением.
Посмотрите видео полностью — после этого откроется тест к уроку. Конспект можно открыть или скачать ниже.
Lesson materials
-
📎 Конспект урока 1.pdf 805 КБ
The notes can only be viewed on the lesson page.
🔒 Pass this lesson's test or assignment to continue